اندیکاتور mfi (شاخص جریان نقدینگی)

مقدمه

شاخص گردش پول (MFI) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که با مقایسۀ افزایش ها و کاهش های قیمت در یک بازدۀ زمانی، ورود پول به یک سرمایه/سهم/ارز را تخمین می زند و در عین حال حجم های معامله ای را نیز در نظر دارد

این اندیکاتور ازصفر تا صد درجه بندی شده است. محل اشباع خرید بالای 80 و فروش هیجانی کمتر از 20 در نظر میگیریم.

آنچه در این مقاله درباره اندیکاتور mfi خواهیم آموخت

• تعریف اندیکاتور mfi
• پول هوشمند چیست؟
• بازه ی عددی اندیکاتور mfi
• نحوه ی سیگنال گرفتن
• سیگنال با محدوده ی اشباع خرید و فروش در اندیکاتور mfi
• سیگنال با واگرایی ها در اندیکاتور mfi
• پیدا کردن خطوط روند و شکست روند بر روی اندیکاتور
• نحوه ی محاسبه و فرمول اندیکاتور mfi
• چند نکته مهم و سخن پایانی

مطلب پیشنهادی: آشنایی با اندیکاتور ATR

 Mfi یا شاخص جریان و گردش نقدینگی،نشان دهنده‌ی ورود و خروج حجم پول هوشمند و نقدینگی بازار است و میتوان برای تایید روند و یا بازگشت آن استفاده می‌شود

جالب است بدانید این اندیکاتور دقیقا مثل اندیکاتور RSI است و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن است.

پول هوشمند چیست؟

اینوع پول یک پول بشدت قدرتمند است که بیشتر موارد، در اختیار سرمایه گذاران عمده و حقوقی ها(در بازار بورس) ،نهنگ ها (در بازار ارز دیجیتال ) است . پول هوشمند می تواند باعث جریان سازی شود و باعث تحولات قیمت شود .

بنابراین برای تشخیص این پول که معمولا به صورت منسجم وارد بازار می شود و حجم و ارزش معاملات را در یک بازه زمانی به طور چشم گیری افزایش می دهد میتوان از اندیکاتور MFI استفاده کرد

بازه عددی اندیکاتور mfi

این اندیکاتور از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده و خطوط تعیین محل اشباع خرید و فروش هیجانی بین۸۰ تا ۲۰ در نظر گرفته می شود. یعنی هرگاه نمودار MFI از سطح ۸۰ بالاتر رفت نشان دهنده ی خرید های هیجانی است و به عنوان علامتی از سقف خرید تلقی می شود که سیگنال فروشی است برای سرمایه گذاران و هرگاه نمودار MFI از سطح ۲۰ پایین تر رفت معمولاً به عنوان علامتی از کف فروش تلقی می شود و نشان دهنده ی فروش های هیجانی است که سیگنال خرید را صادر می کند.

در واقع میتوان از این شاخص برای تشخیص اینکه آیا یک سهم به کف فروش یا سقف خرید رسیده است هم استفاده کرد.

همچنین می توان از آن برای تعیین تغییر جهت های احتمالی هم بهره برد.

محدوده های اشباع خرید و فروش

سیگنال گرفتن از اندیکاتور MFI

1 )سیگنال با محدوده ی اشباع خرید و فروش در اندیکاتور mfi

همانطور که گفتیم دو محدوده 80 به بالا و 20 به پایین برای ما دو سطح مهم است

سیگنال فروش اندیکاتور MFI

زمانی که جریان نقدی پول وارد بازار می‌شود شاخص نمودار MFI شروع به رشد می‌کند و پس از گذر از سطح ۸۰ وارد ناحیه اشباع ورود نقدینگی می‌شود. به مرور زمان و با بالا رفتن قیمت، انگیزه لازم در بین عرضه‌کنندگان ایجاد می‌شود و به مرور شاهد افزایش فروش و خروج نقدینگی از بازار خواهیم بود. نشانه های فروش زمانی پررنگ خواهد شد که نمودار MFI از ناحیه اشباع ورود نقدینگی خارج شود و سطح ۸۰ را از بالا به پایین بشکند. در این حالت با توجه به خروج نقدینگی احتمالا شاهد شروع حرکت ریزشی قیمت خواهیم بود.

سیگنال فروش در محدوده اشباع خرید

سیگنال خرید اندیکاتور MFI

افزایش فروشهای بی امان و خروج نقدینگی از بازار به مرور زمان قیمت را کاهش می‌دهد. با توجه به افت قیمتها و افزایش ارزندگی، انگیزه لازم در بین سرمایه‌گذاران پدید خواهد آمد و به مرور زمان شاهد ورود نقدینگی در بازار خواهیم بود.این اتفاق منجر به حرکت نمودار MFI از ناحیه اشباع خروج نقدینگی به ناحیه تعادلی خواهد بود. بنابراین زمانی که سطح ۲۰ توسط خط MFI از پایین به بالا شکسته شد، می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال خرید تلقی کنیم.

سیگنال خرید در محدوده اشباع فروش

2 )سیگنال با واگرایی ها در اندیکاتور mfi

شاید به توان گفت مهم ترین کاربرد MFI در نمایش واگرایی ها است که هشدار تغییر روند را می دهند؛ ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده ی تضعیف روند موجود و احتمال تغییر در روند می باشد.

اگر MFI به همراه کاهش قیمت، بالا رود، نشان دهندۀ این است که روند نزولی احتمالاً در حال ضعیف شدن است همچنین اگر MFI به همراه افزایش قیمت، پایین بیاید، نشان دهندۀ این است که روند صعودی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.

همانطور که در مقاله ی انواع واگرایی ها توضیح دادیم واگرایی ها به دو گروه کلی آردی و اچ دی تقسیم میشود و هر کدام از این گروه دو حالت مثبت و منفی دارد که برای وضوح بهتر از آنها مثالهای تصویری قرار میدهیم.

واگرایی آر دی منفی

آردی مثبت

اچ دی منفی

اچ دی مثبت

پیدا کردن خطوط روند و شکست روند بر روی اندیکاتور

مثل سایر اندیکاتورها ، میتوانیم نواحی شکسته شدن روند، برخی از الگوهای قیمتی و استراتژی‌های مرتبط با این ابزارها را، به جای نمودار قیمت، بر روی اندیکاتور MFI نیز شناسایی کنیم.

از این شیوه بیشتر برای تأیید سیگنال‌ها استفاده می‌شود.

خط روند در اندیکاتور ام اف آی

نحوه ی محاسبه و فرمول اندیکاتور mfi

البته حفظ کردن این فرمول نیاز نیس چون اندیکاتوربه صورت خودکار برای ما حساب میکند،ولی دانستنش بد نیست.

گام اول: محاسبه میانگین سه قیمت

در فرمول بالا میانگین قیمت بالا ، پائین و بسته شده سهم به دست می آید

گام دوم : محاسبه جریان نقدینگی

گام سوم : محاسبه نسبت نقدینگی

Positive money flow  :یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.

Negative  money flow : یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

گام چهارم : محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

از هر دو فرمول زیر این نسبت به دست می آید

چند نکته مهم و سخن پایانی

همانطور که میدانیم این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتور ها صرفا یک ابزار تکنیکالی برای تحلیل بهتر است. که باید در کنار دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی به کار رود. تا نتیجه سود آور با ریسک پایین داشته باشد.

هر چند هر کدام از ابزارهای تکنیکال می‌تواند به تنهایی سیگنال‌های مناسبی را برای خرید و فروش صادر کنند، اما برای انجام یک تحلیل مطمئن و با خطای کم نیاز به یک استراتژی معاملاتی با ترکیبی از این ابزارها داریم. ولی MFI با شناسایی ورود و خروج پول هوشمند می‌تواند بخش مهمی از استراتژی شما باشد.

امیدواریم واستون مفیده بوده باشه 🙂