آشنایی با اندیکاتور ATR (اندیکاتور ای تی آر)

اشتراک گذاری این مقاله
علیرضا مهرابیان
زمان بروزرسانی این مقاله: 1 سال قبل
زمان مورد نیاز برای اتمام مقاله:

اندیکاتور ATR (اندیکاتور ای تی آر) اندیکاتوری است برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت ، نوسانات قیمت یک دارایی در یک برهه خاص را با نوسانات آن در بازه‌های زمانی گذشته مقایسه می‌کنند این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمی‌دهد و فقط نوسانات آن را مشخص می‌کند ،

همچنین نشان میدهد دریک دوره ی زمانی متوسط رنج نوسانی بازار چقدر بوده و آنرا اندازه میگرد که نشان دهد چه زمانی بازار از نوسانات بالایی برخوردار بوده و چه زمانی نوسانات کاهش‌یافته است ،زمانی که نوسان در بازار زیاد شد ، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا کند ، ATR  هم کاهش می یابد.

مطلب پیشنهادی: همه چیز در مورد اندیکاتور rsi

آنچه در این جلسه در مورد اندیکاتور ATR خواهیم آموخت:

  • اندیکاتور ATR(اندیکاتور ای تی آر) چیست؟
  • بازه ها ی اندیکاتور ATR نشان دهنده چیست؟
  • تفاوت نوسان و روند
  • یافتن نقاط صعودی یا نزولی با اندیکاتور ATR
  • کاربردهای اندیکاتور
  • تعیین حد ضرر با ATR
  • تعیین حد سود ATR
  • نحوه محاسبه اندیکاتور ATR
  • چند نکته مهم و سخن پایانی در مورد اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR چیست؟ (Average True Range)

میانگین محدوده واقعی یا برد واقعی میانگین(ATR) اندیکاتوری است زیرمجموعه ای از میانگین متحرک نمایی ،و برای آن سهامی که نوسانات قیمتی بالایی دارند، مقدار زیاد و برای سهام با نوسان قیمتی کم، مقداری کم را نشان میدهد.

به معنای گسترده، می‌توانید از ATR به‌عنوان راهنمای اشتها در بازار برای پیگیری حرکت قیمتی استفاده کنید. مثلا اگر سهامی بالاتر برود، فقط در صورت باقی‌ماندن اشتهای شدید برای خرید بیشتر، روند ادامه پیدا میکند.

و باز تاکید میکنیم که این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمی‌دهد. بلکه نوسانات ایجاد شده توسط حرکت سریع قیمت را نشان میدهد.این اندیکاتور هم مانند بسیاری از اندیکاتور های دیگر، ۱۴ دوره را به ‌صورت استاندارد مورد استفاده قرار می دهد.

چارت به همراه اندیکاتور ای تی آر

چارت به همراه اندیکاتور ای تی آر

بازه ها ی اندیکاتور ATR نشان دهنده چیست؟

شما می‌توانید ATR را با پرایس اکشن و دیگر شاخص های تحلیل قیمت ترکیب کنید تا بتوانید سیگنال هایی برای شناسایی روند قیمت پیدا کنید. معامله‌گران در بازار بورس، از شاخص میانگین محدوده واقعی (ای تی آر) برای نوسان گیری و شناسایی زمان رشد سهم برای نوسانگیری استفاده می کنند.

زمانی که مقدار ATR بالا باشد به منزله پرنوسان بودن و حرکت صعودی یا نزولی پرشیب است که باعث سرعت حرکات قیمتی شده است. این حرکات نشان‌ دهنده ی هیجان در بازار هستند.

اما اگر مقدار این اندیکاتور در مدتی طولانی پایین باشد، نشان دهندی تثبیت قیمت در بازار است که طبیعتا برای همیشه اینگونه نمی ماند.

در این مورد توجه داشته باشید که نوسان، ارتباطی با شناسایی روند ندارد. بلکه بیان می‌کند قیمت با چه قدرتی درحال نوسان است.

تفاوت نوسان و روند

«نوسان»

نوسان یعنی میزان جهش قیمت (به کمک ATR میتوان نوسان را اندازه گیری کرد)

«روند»

برخلاف نوسان ، روند یعنی جهت حرکتی اصلی سهم

تصویر زیر، تفاوت میان روند و نوسان را نشان می‌دهد.

به تصویر زیر توجه کنید ، در سمت راست یک روند نزولی داریم با نوسان پایین و در سمت راست یک روند صعودی داریم با نوسانات بالا

توجه داشته باشید عدد ATR صرفا نشان دهنده جهش قیمتی است ، در اندیکاتوری مثل RSI بالا و یا پایین بودن عدد با جهت روند قیمت رابطه مستقیم دارد اما در اندیکاتور ATR بالا یا پایین بودن عدد ربطی به جهت روند ما نخواهد داشت

یافتن نقاط صعودی یا نزولی با اندیکاتور ATR

در تحلیل تکنیکال، از اندیکاتور ATR برای یافتن نقاط صعودی و نزولی نیز میتوان استفاده کرد.

برای این منظور باید مقدار ATR را بررسی کنیم و به دنبال یک مقدار پایین در چند دوره ی اخیر باشیم. زمانی که چنین نقطه‌ای را پیدا کردید، به دنبال قیمتی بگردید که سطح حمایت شکسته باشد. رسیدن قیمت به این سطح نشان دهنده این است که نوسان در سهم افزایش می یابد.

اینرا بخاطر داشته باشید که دوره های نوسان بالا و پایین بالاخره به پایان می‌رسند و شما می‌توانید از این دوره های زمانی برای کسب سود استفاده کنید. مثلا بعد از یک دوره نوسان پایین، معامله‌گران انتظار دارند نوسان افزایش پیدا کند ، و این می‌تواند همان نقطه‌ای باشد که شما وارد سهم شده یا از سهم مورد نظر خارج شوید

نقطه

کاربردهای اندیکاتور

تعیین حد ضرر با ATR

یکی از کاربردهایی که در آموزش اندیکاتور ATR به آن اشاره می‌شود، تعیین حد ضرر شناور یا متحرک(به روز رسانی حد ضرر با پیشرفت حرکت قیمت) است. زمانی که قیمت با توجه به تحلیل‌تان حرکت می‌کند، حد ضرر نیز به همین ترتیب حرکت می‌کند و با توجه به قیمت فعلی میزان آن تعیین می‌شود.

اما ممکن است حرکت قیمت دارایی بر خلاف تحلیل شما باشد. در این شرایط، حد ضرر شناور به شما کمک می‌کند در زمان‌هایی که حرکتی در خلاف جهت بازار دارید میزان ضررتان به حداقل برسد. همان‌گونه که در حرکت‌های در جهت بازار، میزان سودتان به حداکثر خواهد رسید.

اگر خط اندیکاتور ATR در نیمه بالایی قرار داشته باشد، باید حد ضرر را بزرگ‌تر و در فاصله دورتر قرار دهیم. اگر هم این خط در نیمه پایینی باشد حد ضرر را کوچک‌تر در نظر می‌گیریم ؛ چون در شرایطی که اندیکاتور ATR نوسانات بیشتری را نشان می‌دهد.(خط اندیکاتور در نیمه بالایی)معامله‌گران انتظار دارند نوسانات قیمتی بیشتری را در سهام ببینند برای همین حد ضرر خود را در نقاط دورتری قرار می‌دهند؛ چون نوسانات بشتر است و اگر نوسان قیمتی کم شده باشد، حد ضرر در نقاط نزدیک‌تری تعیین خواهد شد.

در این تصویر نیز مشخص است که اگر حد ضرر در محدوده‌ای بسیار نزدیک قرار گیرد، ممکن است در پی هر اصلاح قیمت اقدام به فروش سهام خود کنید. برعکس این قضیه نیز صادق است. یعنی اگر حد ضرر را در فواصل بسیار دور قرار دهید، نتایج نامطلوبی خواهید گرفت.

تعیین حد ضرر با ای تی آر

تعیین حد ضرر با ای تی آر

تعیین حد سود ATR

از این اندیکاتور به منظور تعیین زمان مناسب برای سیو سود نیز استفاده می‌شود. زمانی که نوسانات قیمتی بالاست، احتمال دارد خطوط مقاومت شکسته شود. به این ترتیب ممکن است سهم به قله‌های جدید قیمتی نیز برسد. پس معامله‌گر انتظار دارد قیمت افزایش پیدا کند و از این مسئله سود بیشتری به دست آورد.

تعیین حد سود با ای تی آر

تعیین حد سود با ای تی آر

یکی از مهمتترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازارهای مالی است.

معامله گران با استفاده از اندیکاتور ATR مشخص می کنند که در روز آیا می توان انتظار حرکت قیمت و نوسان آنرا را داشت یا خیر یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور Average True Range میتواند در دوره زمانی خاصی، میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده و محاسبه نماید.

نحوه محاسبه اندیکاتور ATR

در ابتدا برای محاسبه این اندیکاتور نیاز به تعیین «محدوده واقعی» (True Range | TR) خواهید داشت.

با استفاده از فرمول زیر می‌توان محدوده واقعی را محاسبه کرد.

فرمول محاسبه محدوده واقعی

«TR»: همان محدوده واقعی است.

«High»: قیمت بالای دوره زمانی موردنظر است

«Low»: قیمت پایین دوره زمانی معامله مورد نظر است

«Close»: قیمت بسته شدن دوره زمانی مورد معامله است .

«Closeprev»: قیمت بسته شدن دوره قبل است.

محدوده واقعی، حداکثره مقدار بین تفاوت میان قیمت بالا و پایین دوره، قدرمطلق اختلاف قیمت بالای دوره فعلی و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی و قدرمطلق تفاوت بین قیمت پایین دوره حاضر و قیمت بسته‌شدن دوره پیشین است. 

برای بدست آوردن اندیکاتور ATR برای دوره موردنظر کافی است میزان محدوده واقعی را بر تعداد دوره زمانی (nn) تقسیم کنیم. فرمول آن بشرح زیر است .

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

چند نکته مهم و سخن پایانی در مورد اندیکاتور ATR

همان طور که گفته شد، ما با استفاده از این اندیکاتور می توانیم نوسانات بازار را بررسی کنیم

در صورت نوسانات شدید بازار ،با روند صعودی خود به سهام داران و معامله گران هشدار می دهد و اگر نوسانات بازار کم و ارام باشد، این روند را به صورت نزولی روی نمودار میبینیم.

بکارگیری اندیکاتور ATR، به معامله‌گر در تعیین بهتر حد ضرر، ناحیه برداشت سود و نقطه خروج از معامله کمک می‌‌کند.در واقع از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده یا مقدار ضرر حاصل شده براساس نوسانات استفاده می‌شود.

و در کلام آخر هیچ اندیکاتوری را به تنهایی استفاده نکنید، ابزار‌های تکنیکال، نقطه ضعف‌هایی دارد و نباید تمام تحلیل تکنیکال خود را به آن بسپارید.