حجم معاملات

تعداد برگه سهامی که در یک زمان مشخص (به طور مثال یک روز در بورس تهران) بین سهامداران رد و بدل می‌شود را حجم معاملات آن روز میگویند. عدد حجم معامله برای معامله گران و تصمیمات بعدی آن‌ها میتوان مفید باشد

به عبارتی حجم معاملات به معنای جمع کل خرید ها و جمع کل فروش ها در زمان مورد نظر است.

حجم معاملات سهم

هر معامله ای که میان فروشنده و خریدار انجام شود، تعداد حجم آن دارایی رو تحت تاثیر قرار میدهد. یک معامله زمانی اتفاق می افتد که خریدار با محصول ارائه شده توسط فروشنده و قیمت مدنظر آن توافق کند. برای مثال اگر در آن روز صد برگه سهم معامله شود، حجم معاملات سهم آن روز، صد خواهد بود.

همانطور که گفته شد حجم معاملات سهم، تعداد اوراق بهادار یا سرمایه ای است که میان افراد در یک بازه ی زمانی مورد نظر تحویل داده میشود و نشان دهنده ی تعداد کل خریداران و فروشندگان در آن زمان مشخص است، هر وقت حجم معاملات زیاد باشد، سهامداران فعال تر هستند.

در واقع حجم معاملاٍت یک سهم، نشان‌دهنده‌ی میزان تمایل معامله‌گران نسبت به آن سهم است.

اندیکاتور هایی برای تشخیص میزان حجم

معامله گران برای این که بتوانند از حجم معاملات یک سهم یا از حجم معاملاٍت کل بازار باخبر شوند، از اندیکاتورهایی مانند Volume ، OBV ،MFI استفاده می‌کنند

در ادامه به صورت خلاصه این اندیکاتور ها رو معرفی میکنیم:

اندیکاتور Volume 

آسان ترین ، معروف‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها برای سیگنال‌گیری از حجم معاملاٍت ، اندیکاتور Volume می‌باشد که حجم معاملات را به صورت مستطیل‌های عمودی در پایین چارت حجم معاملات نشان داده می‌شود.

اندیکاتور Volume  در چارت

اندیکاتور OBV

این اندیکاتور پایان هر روز معاملاتی، قیمت‌ها، بالاتر یا پایین‌تر از حجم معاملاٍتی خاصی بسته می‌شوند، اگر قیمت بالاتر بسته شود عدد مثبت و در غیر اینصورت عدد منفی به آن تعلق می‌گیرد. .

اگر جهت خط اندیکاتور صعودی باشد حجم معاملاٍت و جهت حرکت بازار صعودی خواهد بود و اگر جهت خط اش نزولی باشد، حجم معاملات فروش وجهت حرکت بازار نزولی خواهد بود.

اندیکاتور OBV در چارت

اندیکاتور MFI

مقاله پیشنهادی: اندیکاتور mfi (شاخص جریان نقدینگی)

این اندیکاتور جریان ورود یا خروج نقدینگی به بازار را در قالب یک شاخص نشان می‌دهد

اگر جهت خط اندیکاتور صعودی باشد حجم معاملا ت و جهت حرکت بازار صعودی خواهد بود و اگر جهت خط اش نزولی باشد، حجم معاملاٍت فروش وجهت حرکت بازار نزولی خواهد بود.

اندیکاتور MFI در چارت

رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهم

حجم مشکوک

زمانی که حجم معاملا ت یک سهم، تغییری غیر معمول رخ دهد را حجم مشکوک می‌گویند که به آن ورود و خروج پول هوشمند میگویند.

ورود پول هوشمند

به سرمایه‌ای بزرگ که توسط سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و حقوقی های سهم، در زمانی مناسب ورود می‌نماید، پول هوشمند می‌گویند ،به همین دلیل، قیمت سهم روندی صعودی در پی‌ خواهد داشت

به عبارتی می‌توان گفت با افزایش حجم معاملا ت سهم در حمایت و قیمت مناسب ،قیمت سهم نیز افزایش می‌یابد.

خروج پول هوشمند

خروج حجم زیادی از پول سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اصلی که سهم را در کف قیمتی خریداری کرده، بعد از گذشت مدت زمانی و رشد قیمت سهم خریداری شده باعث روندی نزولی پی در پی خواهند شد و خروج پول هوشمند صورت می گیرد.

حالتهایی از رابطه حجم معاملات و روند قیمت

این مقاله به شما پیشنهاد میشود:خط روند (سطوح داینامیک)

بررسی این مبحث با توجه به روند حرکت قیمت یک سهم می تواند برای تعیین مسیر آینده سهم به ما کمک کند

چهار حالت بین حجم معاملا ت و حرکت قیمت اتفاق می افتد:

حجم معاملات زیاد شود و روند قیمتی سهم صعودی باشد

در این حالت با توجه به قدرت زیاد خریداران،قیمت سهام به روند صعودی خود ادامه میدهد. اگر به محدوده ی مقاوتی برسد به احتمال زیاد میتواند مقاومت را بشکند و روند صعودی ادامه دار باشد.

حجم معاملا ت زیاد در روند صعودی

 حجم معاملات کم شود و روند قیمت صعودی باشد

اگر نمودار قیمت دارای روندی صعودی باشد و با کاهش حجم معاملا ت رو به رو شویم، می‌توان انتظار داشت که رفته رفته تقاضا برای خرید سهم کاهش و به همین علت حجم معاملا ت کاهش یافته و به احتمال زیاد قیمت سهم در آینده کاهش می‌یابد.

حجم معاملاٍت کم در روند صعودی

 حجم معاملاٍت زیاد شود و روند قیمتی نزولی باشد

در این حالت با توجه به قدرت بیشتر فروشندگان ،قیمت سهم به مسیر نزولی خود ادامه می دهد. و به احتمال زیادی هم میتواند حمایت های مقابل خود را بشکند.

حجم معاملاٍت زیاد در روند نزولی

حجم معاملاٍت کم شود و روند قیمتی نزولی باشد

اگر نمودار قیمت دارای روندی نزولی باشد و با کاهش حجم معاملات رو به رو شویم،در این حالت با توجه به کم شدن میل فروشندگان برای فروش ،میبینم حجم معامله ها کم شده که نشان دهنده کاهش فشار فروش است و به احتمال زیاد روند قیمتی سهم عوض شود به صعودی یا رنج تغییر کند.

حجم معاملات کم در روند نزولی

به عبارتی حجم معامله ها باید با روند بازار هم سو باشد. در غیر این صورت نشانه‌ای از عدم وجود اطمینان به ادامه روند بوجود میایدو احتمال پیدا شدن واگرایی در نمودار قیمت بالا میرود است

اگر قبل از یک مقاوت ، حجم معاملها افزایش یابد، به این معنی است که سهامداران اقدام به فروش سهم خود کرده‌اند و به احتمال بالا توان عبور از مقاومت را نداشته و سهم ریزش میکند و اگر افزایش حجم معامله ها بعد از مقاوت سهم باشد، تاثیرات مثبتی را به دنبال دارد و نشان دهنده‌ی افزایش قیمت سهم است.

سخن آخر و چند نکته در مورد حجم

حجم معاملاٍت با قدرت و تضعیف روند ارتباط مستقیم دارد، هرچه حجم یک حرکت قیمتی بیشتر باشد، آن حرکت از اهمیت بیشتری برخوردار است و هرچه حجم در طی یک حرکت قیمتی کمتر باشد، آن حرکت از اهمیت پایین‌تری برخوردار است.

بررسی حجم معاملات یکی از ساده‌ترین روش ها برای بررسی رفتارهای سایر معامله گران است. که میتوان با آموختن و بهره بردن از آن به سودهای قابل قبولی دست یافت.

بطور ساده هر چقدر حجم معامله ها یک سهمی بالا باشد، میزان نقدشوندگی آن نیز بالاتر است، یعنی هر وقت بخواهید می توانید این سهم را بفروشید یا بخرید که این یکی از مزیت های اصلی سهم به شمار می رود.