تفاوت میانگین متحرک ساده (ma) با میانگین متحرک نمایی (wma)

در بحث تفاوت میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی(تفاوت ma با wma) ()moving average یا میانگین متحرک اندیکاتوری برای فیلتر کردن نوسانات اضافی قیمت است ، لازم است بدانیم که این اندیکاتور جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نمیکند و فقط جهت فعلی آن را تعیین می‌کنند،

اگر این ابزار را بروی چارت خود فعال کنیم  نموداری مانند نمودار خطی را مشاهده خواهیم کرد که همقدم با قیمت پیش میرود،

این ابزار یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص نوع روند است .

آنچه در این جلسه خواهیم آموخت:

• موینگ اوریج چیست؟
• انواع آن
• اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)
• اندیکاتور میانگین متحرک وزنی (WMA) 
• بهترین دوره های زمانی
• کاربرد
• ایجاد سطح حمایت و مقاومت داینامیک
• سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن (کراس) خطوط مووینگ اوریج ها با دوره های متفاوت
• استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه
• سخن پایانی و چند نکته مهم

مقاله پیشنهادی:خط روند (سطوح داینامیک)

موینگ اوریج MA چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرکMoving Average (MA) به اندیکاتورهایی میگویند که نوسانات قیمتی را فیلتر میکنند. قیمت ها را به صورت کم نوسان تر نشان میدهد. این اندیکاتور به صورت ساده تمامی داده های مارا (طبق دوره ی انتخابی ما) میانگین گیری و به ما نشان میدهد.

ساختار مویینگ اوریج ها در حالت کلی بر مبنای میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است.

انواع آن

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) Exponential Moving Average

میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA است که وزن و اهمیت بیشتری به جدیدترین داده ها می دهد تا خود را بهتر با اطلاعات و یا قیمت‌ های جدید وفق دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی شناخته می شود.

اندیکاتور میانگین متحرک وزنی (WMA) Moving Average Weighted

میانگین متحرک وزنی یا WMA یکی دیگر از انواع میانگین متحرک می باشد. در میانگین متحرک وزنی، قیمت کندل های آخر از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند در نتیجه به آنها ضریب بیشتری داده می شود و برای کندلهای گذشته، وزن کمتری قائل می شود

در اندیکاتور میانگین متحرک وزنی به کندلهای آخر بیشتر توجه میشود چون این میانگین متحرکی وزنی رشد قیمت را در بازار سریع تر نشان می دهد.

WMA نسبت به EMA به داده های آخر وزن بیشتری میدهد در نتیجه سرعت آن بیشتر است

همانطور که در شکل زیر میبینم به ترتیب سرعت میتوانیم به صورت زیر بنویسم

MA < EMA< WMA

تفاوت میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی. تفاوت ma با wma

عملکرد EMA و WMA تقریبا مشابه همدیگر است . آن‌ها بر قیمت‌های جدیدتر تمرکز بیشتر دارند و برای قیمت‌های قدیمی‌تر ارزش کمتری قائل هستند. پس در نتیجه نسبت به ma که همه ی داده ها را به یک نسبت در نظر میگیرد (فرقی بین قیمت های جدید و قدیم قایل نمیشود) ،واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت دارند

پس بهتر است معامله‌گران کوتاه‌مدت از میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک وزنی استفاده کنندتا تغییرات را زودتر متوجه شوند.

تفاوت سرعت EMA/MA/WMAدر چارت

معمول ترین دوره های موینگ اوریج ها

هرچه دوره ی انتخابی ما برای میانگین های متحرک بیشتر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت و نمودار قیمت را بدون نوسان تر نشان میدهد.

میانگین های متحرک کوتاه تر(دوره های کوچک تر) معمولاً برای معاملات کوتاه مدت و نوسانگیری استفاده می شوند ،

در حالی که میانگین های متحرک بلند مدت(دوره های بزرگ تر ) بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

برای پیدا کردن بهترین اعداد موینگ اوریج ها بهتر است از سابقه سهم چک کنید تا ببیند به کدام اعداد بهتر واکنش بیشتری داده است. همچنین میتوانید اعداد میانگین متحرک را بر اساس اهداف معاملاتی(کوتاه مدت -بلند مدتی) خود را تغییر دهید ، ما معمول ترین دوره های زمانی را که بیشتر معامله گران استفاده میکنند را در زیر اشاره میکنیم

(بازه زمانی 9- 10-12-15 روزه) این بازه زمانی سرعت بالایی دارد و بیشتر برای نوسان گیری مناسب است.

(فاصله زمانی 20-26- 52 روزه) بازه، کمی میان‌مدت‌تر است و دقیق‌تر عمل می‌کند.

(مدت زمان 100-200 روزه) این بازه بلندمدت است و سرعت کمتری دارد.

هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود یعنی سرعت بیشتری دارند و سریعتر عکس العمل نشان میدهند.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 50 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم یعنی این موینگ 50 روز آخر رو مورد بررسی قرار میدهد (50کندل یکروزه) و زمانی که همین مووینگ اوریج را در تایم یک دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که این مووینگ اوریج 50 تا یک دقیقه قبل را بررسی کرده (50کندل یک دقیقه ای )

بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

نحوه ی تغیر دوره زمانی میانگین متحرک

تفاوت میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی. تفاوت ma با wma

کاربرد میانگین های متحرک

ایجاد سطح حمایت و مقاومت دینامیک

یکی از مهمترین کاربردهای مووینگ اوریج یا میانگین متحرک شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در یک روند است

در صورتیکه قیمتها بالای خط موینگ اوریج باشند این خط مانند یک سطح حمایتی عمل کرده و در هر بار برخورد به آن واکنش حمایتی از قیمتها نشان میدهد.

اما در صورتیکه قیمتها در زیر خط مویینگ اوریج باشند این خط اندیکاتور به عنوان مقاومت عمل کرده و در هر بار برخورد واکنش نشان میدهد.

البته این واکنش ها به قدرت روند و دوره ی زمانی موینگ بستگی دارد

نقش مقاومتی موینگ ها

نقش حمایتی موینگ ها

سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن (کراس) خطوط مووینگ اوریج ها با دوره های متفاوت

 در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز هست، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کند تر (بلند مدتی برای مثال 50)و دیگری با دوره زمانی کوچیک تر یعنی سریع تر(کوتاه مدتی برای مثال25)

هر زمان مشاهده کردید موینگ اوریج (کوچک تر) 25 ، خط مووینگ اوریج (بزرگتر) 50 را به بالا قطع کرد سیگنال خرید و زمانی که مویینگ اوریج (کوچک تر) 25 موینگ اوریج (بزرگتر) 50 را رو به پایین قطع کردسیگنال فروش خواهید گرفت

سیگنال خرید با کراس موینگ ها

سیگنال فروش با کراس مویینگ ها

نکته مهم این است که این نوع سیگنال گرفتن در بازارهای روند دار کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال ها اعتبار بسیار پایینی دارند.

برای دریافت عملکرد بهتر از میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی طولانی، می‌توانید از میانگین‌های متحرک 50 و 100 و یا حتی 200 روزه استفاده کنید.

برای مثال، با استفاده از میانگین‌های متحرک 50 و 100 روزه، اگر میانگین حرکت 50 روزه به زیر میانگین متحرک 100 روزه برسد، به آن “تقاطع مرگ” ( Death cross) گفته می شود و به احتمال قوی حرکت نزولی قابل توجهی در حال وقوع است.

در شرایطی که میانگین متحرک 50 روزه‌ به بالاتر از میانگین متحرک 100 روزه برسد، گفته می‌شود تقاطع طلایی ( Golden cross) روی داده است و نشان ‌دهنده افزایش قیمت است.

این ترکیبات نامحدود هستند و هرکس می‌تواند با آزمون و خطا، بهترین ترکیب میانگین‌های متحرک را رسم کند

در حالت کلی، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین است، روند رو به صعود است، و زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین های متحرک است، روند رو به کاهش است.

تقاطع مرگ در موینگ ها

تقاطع طلایی با موینگ اوریج ها

استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها

در این روش شما به 7-10 عدد مووینگ اوریج با دوره های زمانی مختلف نیاز دارید.

هر زمان این مووینگ ها روی هم قرار گرفتند (مثل فنر فشرده شدند) انتظار داریم که یک روند قدرتمند (نزولی یا صعودی ) در آینده شکل گیرد و طبق شکلی که مشاهده میکنید پس از آزاد شدن فشردگی مویینگ ها از هم دور میشوند.

فشردگی در موینگ ها

سخن پایانی و چند نکته در میانگین‌های متحرک

همانگونه که گفتیم بهترین عملکرد میانگین متحرک زمانی است که قیمت روند دار است

با توجه به اینکه میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های گذشته تعیین می‌شود قدرت پیش‌بینی زیادی برای آینده نداردپس باید احتمال خطا را برای آن در نظر گرفت.

با توجه به اینکه میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به داده‌های اخیر می‌دهد قدرت واکنش آن در برابر داده‌های جدید بیشتر است و حساسیت آن نیز بیشتر است.

هیچ کدام از دوره ها و موینگ ها نسبت به دیگری برتری ندارد و مهم واکنش های آن است که با توجه به سابقه میتوانید پیدا کنید

و در کلام آخر هیچ اندیکاتوری را به تنهایی استفاده نکنید، ابزار‌های تکنیکال، نقطه ضعف‌هایی دارد و نباید تمام تحلیل تکنیکال خود را به آن بسپارید.