ایچیموکو

اشتراک گذاری این مقاله
علیرضا مهرابیان
زمان بروزرسانی این مقاله: 1 سال قبل
زمان مورد نیاز برای اتمام مقاله: 28 دقیقه

ایچیموکو(Ichimoku) یک روش تجزیه و تحلیل برای تکامل نمودارهای شمعی است که هدف آن بالا بردن دقت پیش‌بینی و ارائه سریع‌ترین تحلیل برای پیش‌بینی روند آینده ی سهام است

ایچی موکو به معنای چارت تعادلی و نمودار ابرها معنی می‌شود که توسط هوسودا گوئیچی در سال ۱۹۳۰ اختراع شدو به علت در اختیار گذاشتن سطوح متعددی از حمایت و مقاومت به معامله گر اطلاعات زیادی برای تصمیم گیری بهتر ارایه میکند

ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو از 5 نوع میانگین قیمتی در دوره های مختلف به وجود آمده است به عبارتی میانگین بیشترین و کمترین قیمت در دوره های مختلف است و به خاطر دقت بالا در تحلیل برای فعالان بازار سرمایه بسیار جذاب است.

میانگین گیری یک اندیکاتور پیش رو و پیش بینی کننده است، با توجه به این مطلب می توانیم بگوییم ایچیموکو یک اندیکاتور پیشرو است که میتواند روند قیمتی سهم و نقاط حمایتی و مقاومتی را مشخص می کند.

بهترین اعداد

بهترین اعداد ،حالت پیش فرض یعنی 9.26.52 است و بهتر است این اعداد را دستکاری نکنیم ولی در صورت نیاز همانند تصویر زیر میتوانیم این اعداد را تغییر بدهیم

نحوه ی تغییر دوره ی ایچیموکو

نحوه ی تغییر دوره ی ایچیموکو

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو

این اندیکاتور به خوبی خطوط حمایت و مقاومت را تعریف می‌کند، خط روند را تشخیص می‌دهد، شتاب روند را می‌سنجد و سیگنال معاملاتی تولید می‌کند.

لیستی از کاربرد‌های این اندیکاتور به شرح زیر است

  • شناسایی قدرت سهام و قدرت موج
  • پیدا کردن نقطه‌ی برگشت سهام
  • مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت
  • مشخص کردن روند سهم
  • امکان دریافت سیگنالهای ورود و خروج از سهم

مطالب پیشنهادی: حمایت و مقاومت استاتیک ، خطوط روند (سطوح داینامیک)

در واقع، هدف استفاده از آن فراهم کردن یک نمای سریع از تمایل و قدرت و اندازه حرکت روند به‌صورت یکجا می‌باشد.

ساختار و اجزا اندیکاتور

اندیکاتور ایچیموکو از 5 خط میانگین قیمتی در دوره های مختلف ساخته شده و از آنجایی که یک اندیکاتور پیش رو است می توان روند قیمتی سهم را مشخص کرد.

  1- تنکنسن( میانگین 9 روزه)

  2- کیجنسن( میانگین 26 روزه)

  3-اسپن ای( میانگین تنکنسن و کیجنسن که 26 دوره به جلو منتقل شد است)

  4- سپن بی( میانگین 56 روزه که 26 دوره به جلو انتقال یافته است)

  5-ابرکومو( اسپن ای و اسپن بی ترکیب می‌شوند و ابرکومو را تشکیل می‌دهد)

  6- چیکو اسپن( قیمت پایانی است که 26 دوره به عقب انتقال پیدا کرده است)

اجزا اندیکاتور ایچیموکو

اجزا اندیکاتور ایچیموکو

تنکن سن (خط تغییر روند)

این خط در بازه‌ی زمانی ۹روزه، میانگین بیشترین و کمترین قیمت را محاسبه می‌کند ،معروف به خط بازگشت یا خط تغییر روند که به صورت میانگین متحرک قرمز رنگ یا کوتاه می‌باشد.

کیجونسن (خط استاندارد)

این خط در دوره‌ی زمانی ۲۶ روزه، میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت محاسبه می‌نماید، این خط به خط استاندارد معروف است و به صورت میانگین متحرک آبی رنگ یا بلند است

ابر کومو

ابر کومو به‌عنوان یک عنصر مرکزی محاسبه می‌شود و محوطه‌ی حمایت و مقاومت می‌باشد. این ابر توسط Senkou A و Senkou B تشکیل می‌شود

ابر کومو حاصل جمع کیجن سن و تنکن سن است که تقسیم بر 2 شده است.

اگر ضخامت ابر بیشتر باشد نشان دهنده‌ی حمایت ،مقاومت قوی و اگر ضخامت ان کم شود نشان دهنده روند قوی صعودی یا نزولی است.

سنکو اِی ( Senkou A )

میانگین دو خط کیجون سن و تنکان سن، خط سنکو اسپن A را تشکیل میدهد، این خط به تعداد 26 کندل به طرف راست انتقال یافته است.

سنکو بی ( Senkou B )

سنکو اسپن بی یا خط قرمز میانگین بالاترین قیمت و پائینترین در ۵۲ دوره گذشته که در بین کلیه اجزای ایچیموکو از درجه اعتبار بیشتری در زمینه مقاومت یا حمایت بسیار قوی عمل می کند

چیکو اسپن (خط تاخیریا چرخشی)

چیکو اسپن به معروف به خط تاخیری، خط سبز رنگ یا نمودار خطی قیمت می‌باشد. نحوه‌ی محاسبه‌ی این خط به این صورت است که قیمت بسته شدن امروز، قیمت ۲۶ روز گذشته را نشان می‌دهد.

چیکو اسپن در واقع همان کندل های قیمتی هستند که به صورت کندل خطی درست شده اند.

تحلیل با استفاده از خط تنکان سن

این خط نشان دهنده حرکات قیمتی در کوتاه مدت استو بیشتر بودن شیب آن، نشان دهنده بیشتر بودن قدرت روند است.

درصورتی که نمودار قیمت بالاتر از تنکان سن باشد، به روند صعودی ادامه خواهد داد.

درصورتی که نمودار قیمت پایین تر از تنکان سن باشد، به روند نزولی خواهد داد.

و درصورت صاف بودن خط تنکان سن، روند کوتاه مدت بازار خنثی می شود

قیمت بالاتر از تنکان سن ادامه روند صعودی

 قیمت بالاتر از تنکان سن ادامه روند صعودی

قیمت پایین تر از تنکان سن ادامه ی روند نزولی

قیمت پایین تر از تنکان سن ادامه ی روند نزولی

صاف بودن خط تنکان سن روند کوتاه مدت خنثی میکند

 صاف بودن خط تنکان سن روند کوتاه مدت خنثی میشود

این خط برای قیمت نقش حمایت و مقاومت هم دارد و درصورتی که بعنوان مقاومت یا حمایت توسط نمودار قیمت شکسته شود، یکی از سه حالت زیر اتفاق میفتد

1)تغییر روند: در چنین حالتی، خطوط تنکان سن و کیجون سن توسط قیمت در خلاف جهت روند شکسته می شود و با عبور از این خطوط، امکان بازگشت به روند قبلی را ندارد.
2)اصلاح سبک: در چنین حالتی، خطط تنکان سن توسط قیمت در خلاف جهت روند شکسته شده و از این خط عبور می کند. اما به دلیل اینکه نمی تواند از میانگین متحرک بلند یا کیجون سن عبور کند، به سمت روند اصلی باز خواهد گشت.
3)اصلاح سنگین: خطوط تنکان سن و کیجون سن توسط قیمت در خلاف جهت روند شکسته می شود و با عبور از این خطوط و اصلاح کوتاه مدت، دوباره به روند اصلی باز می گردند.

در بیشتر موارد تنکان سن و نمودار قیمت در نزدیکی هم حرکت میکنند حال اگر نمودار قیمت بیش از حد از تنکان سن فاصله بگیرد می توان استدلال کرد که بازار در حالت اشباع خرید و فروش قراردارد و از حالت تعادل خارج شده است که به احتمال زیاد نمودار قیمت به سمت تنکان سن دوباره باز میگردد

تحلیل با استفاده از خط کیجونسن

این خط نشان دهنده ی حرکات قیمتی میان مدت بازار است که با افزایش شیب خط آن ، انتظار قدرت روند را داریم.

درصورتی که نمودار قیمت بالاتر از کیجون سن باشد،به روند صعودی ادامه خواهد داد.

درصورتی که نمودار قیمت پایین تر از کیجون سن باشد، به روند نزولی خواهد داد.

درصورت صاف بودن خط کیجون سن، روند بازار به سمت روند خنثی می رود.

قیمت بالاتر از کیجون سن ادامه ی روند صعودی

 قیمت بالاتر از کیجون سن  ادامه ی روند صعودی

قیمت پایین تر از کیجون سن ادامه ی روند نزولی

قیمت پایین تر از کیجون سن ادامه ی  روند نزولی

صاف بودن خط کیجون سن روند خنثی

 صاف بودن خط کیجون سن روند خنثی

این خط برای قیمت نقش حمایت و مقاومت هم دارد و درصورتی که بعنوان مقاومت یا حمایت توسط نمودار قیمت شکسته شود، دو حالت زیر را پیش رو داریم

1)تغییر روند: در چنین حالتی، خطوط تنکان سن و کیجون سن توسط قیمت در خلاف جهت روند شکسته می شوند و با عبور از این خطوط، امکان بازگشت به روند قبلی را ندارند.
2)اصلاح سنگین: خطوط تنکان سن و کیجون سن توسط قیمت در خلاف جهت روند شکسته می شوند و با عبور از این خطوط و اصلاح کوتاه مدت، دوباره به روند اصلی باز می گردد.

تحلیل با استفاده از چیکو اسپن

این خط به مقایسه قیمت فعلی سهم یا قیمت گذشته آن می پردازد.

قرارگیری چیکو اسپن بالای نمودار قیمتی، نشان دهنده روند صعودی است.

قرارگیری چیکو اسپن در پایین نمودار قیمت، نشانگر روند نزولی است.

چیکو اسپن بالای نمودار نشانگر قیمت روند صعودی

 چیکو اسپن بالای نمودار قیمت روند صعودی

چیکو اسپن پایین نمودار قیمت، نشانگر روند نزولی

 چیکو اسپن  پایین نمودار قیمت، نشانگر روند نزولی

اندیکاتور ایچیموکو

تحلیل با استفاده از سنکو اسپن A و سنکو اسپن B

ابرهای کومو به فاصله بین این دو سنکو AوB میگویند ، اگر نمودار قیمت بالاتر از ابر کومو باشد نشان دهنده ی روند صعودی ، اگر نمودار قیمت پایین از ابر کومو باشد نشان دهنده ی روند نزولی و اگر نمودار قیمت داخل ابر کومو باشد روند خنثی رخ میدهد.

جریان صعودی درحالتی رخ می دهد که سنکو اسپن A بالاتر از سنکو اسپن B قرار گیرد.

روند نزولی در زمانی رخ می دهد که سنکو اسپن A پایین تر از سنکو اسپن B قرار گیرد.

رویه خنثی درحالتی رخ می دهد که سنکو اسپن A برابر با سنکو اسپن B باشد.

دقت کنید که هنگام استفاده از ابرهای کومو روند دار بودن بازار، اهمیت زیادی دارد.

اگر اسپن A از اسپن B بزرگتر باشد، ابرکومو به سمت صعود می‌رود (به رنگ سبز ) و اگر اسپن B از اسپن A بزرگتر باشد، ابرکومو به سمت نزول می‌رود (به رنگ قرمز)

سنکو اسپن A بالاتر از سنکو اسپن B نشانگر روند صعودی

 سنکو اسپن A بالاتر از سنکو اسپن B نشانگر روند صعودی اندیکاتور ایچیموکو

سن کو اسپن A پایین تر از سنکو اسپن B نشانگر روند نزولی

 سنکو اسپن A پایین تر از سنکو اسپن B نشانگر روند نزولی اندیکاتور ایچیموکو

سن کو اسپن A برابر با سنکو اسپن B باشد نشانگر روند خنثی

 سنکو اسپن A برابر با سنکو اسپن B باشد نشانگر روند خنثی

چند نمونه استراتژی خرید و فروش با اندیکاتور ایچیموکو

استراتژی کراس خط تنکن سن و کیجونسن

بیشترین و مهم‌ترین نوع کراس ،کراس تنکن سن و کیجونسن است ،که میتواند سیگنال خرید و فروش را به ما دهد

سیگنال خرید

اگر تنکنسن ، کیجنسن را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید صادر میشود.

تنکنسن کیجنسن را به سمت بالا قطع کند = سیگنال خرید

 تنکنسن کیجنسن را به سمت بالا قطع کند = سیگنال خرید اندیکاتور ایچیموکو

همچنین میتوانیم این استراتژی را با ابر کومو هم ترکیب کرد تا سیگنالهای معتبر تری دریافت کنیم

در صورتی که نقطه تقاطع تنکان و کیجنسن در بالاتر از کومو باشد یک سیگنال صعودی قوی صادر میشود.

 چنانچه نقطه تقاطع تنکان و کیجنسن در پایین کومو باشد یک سیگنال صعودی ضعیف صادر میشود

درصورتیکه در میانه کومو این تقاطع ایجاد شد، یک سیگنال صعودی خنثی صادر میشود

سیگنال فروش

هنگامی که خط کیجنسن توسط خط تنکان سن به سمت پایین قطع شود سیگنال فروش صادر میشود.

کیجنسن توسط خط تنکان سن به سمت پایین قطع شود= سیگنال فروش

کیجنسن توسط خط تنکان سن به سمت پایین قطع شود= سیگنال فروش  اندیکاتور ایچیموکو

همچنین میتوانیم این استراتژی را با ابر کومو هم ترکیب کرد تا سیگنالهای معتبر تری دریافت کنیم

اگر نقطه تقاطع تنکان و کیجنسن در پایین تر از کومو باشد یک سیگنال نزولی قوی صادر میشود

 درصورتی که نقطه تقاطع تنکان و کیجنسن در بالای کومو باشد یک سیگنال نزولی ضعیف صادر میشود

 چنانچه در میانه کومو این تقاطع ایجاد شد، یک سیگنال نزولی خنثی صادر میشود

چنانچه کیجنسن و تنکنسن در روندی روی هم قرار بگیرند، نشان‌دهنده سرعت و قدرت در روند است.

استراتژی شکست کومو

سیگنال خرید زمانی که قیمت در منطقه‌ای بالاتر از کومو بسته می‌شود صادر میشود . سیگنال فروش زمانی که قیمت در منطقه‌ای پایین‌تر از کومو بسته می‌شود صادر میشود.

به عبارتی اگر قیمت‌ها بالای کومو باشد روند صعودی است و اگر قیمت ،پایین‌تر از کومو باشند روند بازار نزولی خواهد بود.

سخن پایانی و چند نکته در مورد ایچیموکو

این اندیکاتور یکی از بهترین ابزارهایی است که میتواند پیشبینی دقیقی نسبت به آینده بازار به ما ارایه کند.معمولا از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت، سیگنال خرید و فروش یک دارایی و تشخیص روند استفاده می شود. در اصل میتوان آن را یک سیستم معاملاتی کامل دانست. که تمام اجزای لازم برای تحلیل و پوزیشن‌گیری یک معامله را در خود جای داده است.

با این تفاسیر بازهم هیچ اندیکاتوری را به تنهایی استفاده نکنید، ابزار‌های تکنیکال، نقطه ضعف‌هایی دارد و نباید تمام تحلیل تکنیکال خود را به آن بسپارید.