اندیکاتور استوکاستیک

اشتراک گذاری این مقاله
علیرضا مهرابیان
زمان بروزرسانی این مقاله: 1 سال قبل
زمان مورد نیاز برای اتمام مقاله: 24 دقیقه

نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک یک اندیکاتور مومنتوم در دسته اندیکاتورهای پیشرو است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد

این اندیکاتور از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و جهت حرکت آن می‌باشد.

یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند و به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم( شتاب روند ) بکار گرفته میشود.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک ها بر حسب قیمت پایانی محاسبه می شود. به این صورت که با مقایسه قیمت پایانی با چند قیمت پایانی در آخرین دوره ها تعیین می کند که آیا قیمت در حال حاضر به سقف یا کف قیمت در چند دوره اخیر نزدیک تر است یا نه.

درجه نوسان دراین اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ میباشد که سطح بالای ۸۰ را اشباع خرید و سطح پایین ۲۰ را اشباع فروش می نامیم

منطقه پایین ۲۰ به معنی این است که قیمت پایانی ما نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر بوده است و چنانچه به بالای سطح ۸۰ برود به معنی این است که قیمت پایانی ما نزدیک به سقف قیمتی در دوره های تعیین شده است .

عملکرد اندیکاتور استوکاستیک بر اساس فرض زیر است

  1. در طی روند صعودی ، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند بود .
  2. در طی روند نزولی ، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند بود

دوره پیش‌فرض روی 14 قرار داده شده است اما می‌توان دوره‌های مختلف مانند 5 یا 7 را در نظر بگیریم و آن را به شیوه ی زیر تغییر داد هر چه عدد دوره بزرگتر در نظر گرفته شود اندیکاتور کندتر می شود

برآیندی که در این دوره‌ها به دست می‌آید در تعیین مومنتوم قیمتی (شتاب و قدرت) بسیار مؤثر است.

نحوه تغییر دوره در اندیکاتور استوکاستیک

نحوه تغییر دوره در اندیکاتور استوکاستیک

اجزای استوکاستیک

این اندیکاتور از دو خط %K و %D تشکیل میشود.

خط %K (نشان دهنده‌ی مقدار استوکاستیک در هر دوره )تعیین مکان یک قیمت مشخص نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در 14 روز اخیر را نشان می‌دهد به عبارتی نشاندهده نسبت سطح قیمت پایانی و اختلاف سقف و کف کندل است .

خط %D (نشان دهنده‌ی میانگین متحرک ۳ دوره‌ای)میانگین متحرک ساده 3 روزه از خط %K به دست می‌آیدو نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر و دقیق تر است.

معمولا از %K به عنوان «استوکاستیک سریع» و از %D به عنوان «استوکاستیک کند» یاد می‌کنند. فرمول %K به شرح زیر است:

نظریه به وجود آورنده این اندیکاتور بیان می‌کند که در بازار با روند صعودی ،قیمت بسته شدن سهم نزدیک به قیمت سقف و در یک روند نزولی قیمت بسته شدن سهم نزدیک به قیمت کف است.

خط K% استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات است که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

این خط سریع ،یک مقیاس برای بررسی اندازه نیروی حرکتی در اندیکاتور است.

نحوه ی محاسبه K% به صورت زیر است:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

Current Close : آخرین قیمت

Lowest Low : کمترین قیمت در دوره مورد نظر ( برای مثال ۱۴ روز گذشته )

Highest High : بالاترین قیمت در دوره مورد نظر( برای مثال ۱۴ روز گذشته)

خط D%و K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط kو d در اندیکاتور استوکاستیک

محدوده اشباع خرید و اشباع فروش در استوکاستیک

همانطور که گفتیم محدوده نوسانی این اندیکاتور بین صفر تا 100 و منطقه تعادلی آن بین 20 تا 80 است؛ که معمولا منطقه بالای 80 محدوده اشباع خرید و منطقه زیر 20 محدوده اشباع فروش در نظر گرفته می‌گیریم.

این دو محدوده ی اشباع مکان‌هایی هستند که احتمال برگشت روند وجود دارد اما چون این اندیکاتور مومنتوم و وقدرت روند را به ما نشان می‌دهد پس با این محدوده ها نمیتواند سیگنال قطعی خرید یا فروش دهد ،به عبارتی در روندهای پرقدرت احتمال اینکه منطقه اشباع خرید و اشباع فروش ادامه‌دار باشد زیاد است.

وقتی استوکاستیک بالای ۸۰ است یعنی روند قیمت قوی است و می‌تواند همچنان به حرکت صعودی خودش ادامه دهد.

پس وقتی در یک روند ،استوکاستیک در بالای ۸۰ برای مدت زیادی میماند به معنی مومنتوم و قدرت بالای روند می‌باشد و نمیتوان به صورت قطع سیگنال فروش بگیریم چون ممکن است مدتی در منطقه بماند و سپس ریزش کند

در واقع اگر اندیکاتور به سطح پایین ۲۰ برود یعنی قیمت پایانی نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر است و اگر به بالای سطح ۸۰ برود به معنی نزدیک بودن قیمت به سقف قیمتی در دوره های اخیر است.

محدوده اشباع فروش در استوکاستیک

محدوده اشباع فروش در استوکاستیک

محدوده اشباع خرید در استوکاستیک

محدوده اشباع خرید در استوکاستیک


انواع استوکاستیک

استوکاستیک سریع (Fast Stochastics)

بنا به نوسانات زیادی که این نوع دارد فقط مورد استفاده بعضی از معامله گران قرار می‌گیرد،معمولا در شرایط پر نوسان بازار از این نوع استفاده نمیشود

فرمول‌ بدست آوردن آن در بالا اشاره شد.

استوکاستیک کند (Slow Stochastics)

با توجه به تغییراتی در میانگین دوره خط D% ایجاد میشود این نوع منطقی‌تر و کاربردی‌تر است

در این نوع خط D%‌ جایگزین K%‌ می‌شود و به جای D% از میانگین متحرک سه‌روزه آن استفاده می‌شود که باعث حذف نوسان‌هایی میشود که اهمیت زیادی ندارند.

استوکاستیک کامل

این نوع نسخه‌ای کامل‌تر از نوع کند است که در آن K%‌ با میانگین متحرک دوره، هموار میشود.

سیگنال‌های خروجی این حالت قابل‌اعتمادتر است و معامله گران آنرا ترجیح میدهد

در تصویر زیر می‌توانید هر سه نوع اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده کنید

انواع استوکاستیک

انواع استوکاستیک

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک با استفاده از K%و D%

خط K% خط سریع تر و خط D% با سرعت کمتری حرکت می کند. این دو خط در میان محدوده صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کنندو از تقاطع این دو خط میتوانیم سیگنال‌های خرید و فروش بگیریم

سیگنال خرید

زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ (اشباع خرید ) باشند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر میشود که افزایش شتاب خریداران را نشان میدهد.

هر چه شیب خطوط در اندیکاتور استوکاستیک بیشتر باشد، تغییر روند در آن با سرعت بیشتری رخ خواهد داد.

سیگنال خرید با استوکاستیک

سیگنال خرید با استوکاستیک

سیگنال فروش

زمانی که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ (اشباع فروش) باشند و K%‌ از بالا به سمت پایین حرکت می‌کند و خط D%‌ را قطع می‌کند سیگنال فروش صادر می‌شود.

سیگنال فروش با استوکاستیک

سیگنال فروش با استوکاستیک

سیگنال بر اساس شکست خط روند در استوکاستیک

همانند رسم خط روند روی نمودار قیمت میتوانیم روی اندیکاتور هم رسم کنیم ،تا زمانى كه اندیکاتور در یک جهت به حركت خود ادامه دهد و خط روند خودرا نشکند، روند قيمت ادامه خواهد يافت، مانند تصویرهای زیر میتوانیم با شکست خط روند از آن سیگنال خرید یا فروش دریافت کنیم

سیگنال فروش با شکست خط روند در استوکاستیک

سیگنال فروش با شکست خط روند در استوکاستیک

واگرايى‌ در استوکاستیک

همانطور که میدانیم اگر قيمت و انديكاتور، رفتاری متفاوت با هم را داشته باشند نشان دهنده ی واگرايى است که میتواند سیگنال خرید و فروش به ما دهد.

الف)واگرایی های معمولی (Regular Divergence)

این نوع واگرایی ،معمولاً در انتهای یک روند شکل میگیرد ،ضعف را در روند فعلی نشان می دهد و اخطاری برای بازگشت روند است

 واگرایی معمولی مثبت یا RD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما در اندیکاتور استوکاستیک کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد.

 این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.

واگرایی آردی مثبت در استوکاستیک

واگرایی آردی مثبت در استوکاستیک
واگرایی معمولی منفی یا RD-

وقتی نمودار قیمت دو قله یا سقف پی در پی تشکیل می دهد، سقف دوم بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور استوکاستیک سقف دوم پایین تر یا همتراز باشد واگرایی منفی رخ داده و به احتمال زیاد روند صعودی متوقف می شود و قیمت کاهش پیدا می کند.

واگرایی آردی منفی در استوکاستیک

واگرایی آردی منفی در استوکاستیک

ب)واگرایی مخفی ( Hidden Divergence)

واگرایی مخفی در طی روند شکل میگیردو نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت یا HD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند. ولی در اندیکاتور استوکاستیک کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود

واگرایی اچ دی مثبت در استوکاستیک

واگرایی اچ دی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک
واگرایی مخفی منفی یا HD-

 زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور استوکاستیک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود

واگرایی اچ دی منفی در استوکاستیک

واگرایی اچ دی منفی در استوکاستیک

سخن آخر و چند نکته در مورد اندیکاتور استوکاستیک

اساس اندیکاتور استوکاستیک مقایسه قیمت پایانی با چندین قیمت پایانی دیگر در دوره مشخص(انتخابی ) است، که از این مقایسه متوجه میشویم که قیمت فعلی به سقف یا کف قیمت در چند دوره پایانی نزدیک شده است یا نه.

مانند دیگر ابزار ها، از اندیکاتور استوکاستیک هم نمی توان به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد ،چون یکی از اشکالات آن ناپایدار بودن و حرکت سریع آن از نقاط بالایی نمودار به نقاط پایینی است و بهتر است این اندیکاتور را در کنار دیگر ابزار هایی مانند RSI ، امواج الیوت استفاده کرد