اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا)

اشتراک گذاری این مقاله
علیرضا مهرابیان
زمان بروزرسانی این مقاله: 1 سال قبل
زمان مورد نیاز برای اتمام مقاله: 18دقیقه

اندیکاتور CCI یک اندیکاتور نوسانگر مبتنی بر حرکت است و براساس حرکت کار می کند

این اندیکاتور بر اساس مومنتوم(شدت قدرت روند) کار میکند ،در واقع افزایش سرعت تغییر قیمت را مدنظر دارند.

هر چه از خط میانی صفر بالاتر برود ،نشان دهنده اشباع خرید و پتانسیل برای ریزش دارد وهرچه بیشتر از خط میانی صفر پایین تر برود ،محدوده اشباع فروش و پتانسیل بیشتری برای افزایش قیمت دارد.

آنچه در این جلسه در مورد اندیکاتور سی سی آی خواهیم آموخت:

  • اندیکاتور CCI چیست؟
  • کاربرد های اندیکاتور CCI
  • تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش
  • تشخیص سیگنال های خرید و فروش
  • خرید و فروش با استفاده از محدوده های +100و -100
  • تشخیص واگرایی های مثبت و منفی
  •  واگرایی معمولی یا آر دی
  • واگرایی مخفی یا اچ دی
  • تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI
  • فرمول محاسبه اندیکاتور CCI
  • چند نکته مهم و سخن پایانی در مورد اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI چیست؟

بیشتر معامله گران از CCI برای تعیین روند قیمت و پیدا کردن روند جدید و پیدا کردن ناحیه های اشباع خرید و فروش و همچنین تشخیص ضعف در رونده استفاده می کنند. 

اشباع خرید به این منظور است که قیمت یک دارایی از ارزش واقعی‌اش بیشتر است که میتواند باعث فروش معامله گران شودو اشباع فروش به معنی اسن است که قیمت دارایی از ارزش واقعی‌ و ذاتی خودش پایین تر است که میتواند باعث خرید معامله گران شود

استراتژی اندیکاتور CCI به گونه‌ای است که قیمت حال حاضر دارایی را با میانگین قیمت ،در دوره زمانی معینی مقایسه می‌کند.

نوسان این اندیکاتور در محدوده‌های بالا و پایینِ صفر تا مثبت و منفی 100 است و عدد آن بسته به رفتار دارایی می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

CCIاندیکاتور

اندیکاتور CCI

کاربرد های این اندیکاتور

از اندیکاتور CCI برای پیدا کردن روندهای جدید، شناسایی محدوده های اشباع خریدوفروش و مشخص‌کردن ضعف روند هنگام مشاهده واگرایی های معمولی استفاده می‌شود.

و الویت استفاده از CCI برای کشف روند‌های جدیدِ در حال شکل‌گیری است.

به طور خلاصه کاربردهای اندیکاتور CCI را می توان در چهار دسته تقسیم بندی کنیم

  1. تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش
  2. شناخت سیگنال های خرید و فروش
  3. فکیک واگرایی های مثبت و منفی
  4. تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

1- تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش

نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش در اندیکاتور CCI ثابت نیستند و به همین علت آنرا بدون کران مینامند به همین دلیل، برای پیدا کردن مناطق بازگشت قیمت، به واکنش های گذشته‌ٔ اندیکاتور مراجعه می‌کنیم

برای مثال در سهم زیر در نزدیکی 300/400(اشباع خرید ) تمایل به روند نزولی پیدا میکند و در نزدیکی -200/-350(اشباع فروش ) تمایل به شروع روند صعودی پیدا میکند.

در بازارهای روند دار نباید خروج موقت از مناطق اشباع خرید یا فروش را به عنوان سیگنال معاملاتی تلقی کرد چون در بیشتر مواقع قیمت ها کماکان به روند خود ادامه می دهند، ولی اندیکاتور در نواحی اشباع خرید یا فروش خود باقی میماند.

اشباع فروش در cci

اشباع فروش در cci

اشباع خرید در cci

اشباع خرید در cci

2- تشخیص سیگنال های خرید و فروش

سیگنال خرید و فروش با استفاده از محدوده های +100و -100

هنگامی که CCI از منفی و یا نزدیک به صفر مناطق بالای ۱۰۰ حرکت ‌کند، ممکن است شروع یک روند صعودی برای قیمت سهم باشد و سیگنال خرید به دست می آید.

هنگامی که اندیکاتور ازمحدوده مثبت و یا نزدیک به صفر، به مناطق زیر ۱۰۰- حرکت می‌کند، ممکن است شروع یک روند نزولی باشد و سیگنال فروش به دست می آید.

سیگنال خرید هنگام حرکت CCI از محدوده منفی به سمت مثبت

سیگنال خرید هنگام حرکت CCI از محدوده منفی به سمت مثبت

سیگنال فروش هنگام حرکت CCI از محدوده مثبت به سمت منفی

سیگنال فروش  هنگام حرکت CCI از محدوده مثبت به سمت منفی

3- شناخت واگرایی های مثبت و منفی

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا تشخیص واگرایی مثبت و منفی است

بطور کلی واگرایی ها به دو دسته ی کلی تقسیم میشوند

الف)واگرایی معمولی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

 ب )واگرایی مخفی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

واگرایی معمولی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده تغییر روند کنونی سهم است

الف) واگرایی معمولی یا آر دی Regular Divergence

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد. تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهندبود

 واگرایی معمولی مثبت یا RD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد.

 این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی آردی مثبت در CCI

واگرایی آردی مثبت در CCI
واگرایی معمولی منفی یا RD-

 زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی آردی منفی در CCI

واگرایی آردی منفی در CCI

ب)واگرایی مخفی یا اچ دی Hidden Divergence

واگرایی مخفی در طی روند شکل میگیردو نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت یا HD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود

واگرایی اچ دی مثبت در CCI

واگرایی اچ دی مثبت در CCI
واگرایی مخفی منفی یا HD-

 زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود

واگرایی اچ دی مثبت در CCI

واگرایی اچ دی منفی در CCI

4- تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

همانند رسم خط روند در قیمت در هنگام استفاده از اندیکاتور cci می‌توان خطوط روند را نیز رسم کرد و از آن برای کمک در پیش بینی روند استفاده کرد

تغییر روند با شکسته شدن خط روند در اندیکاتور CCI

تغییر روند با شکسته شدن خط روند در اندیکاتور CCI

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI 

برای محاسبه اندیکاتور از فرمول زیر استفاده میشود (دوره ی معمول 20 است)

فرمول اندیکاتور CCI

Price = قیمت دارایی

MA = میانگین متحرک دارایی

D = انحراف معیار

چند نکته مهم و سخن پایانی در مورد اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI سطح قیمت فعلی را نسبت به سطح متوسط ​​قیمت در یک بازه زمانی مشخص، اندازه گیری می‌کند.

مقدار CCI وقتی قیمت‌ها خیلی بالاتر از حد متوسط ​​باشد، نسبتاً بالاست اما وقتی قیمت‌ها خیلی کمتر از حد متوسط ​​باشند، نسبتاً پایین است.(سیگنال گیری از محدوده های اشباع خرید و فروش)

فرقی نمیکند در چه تایم فریمی معامله میکنید این اندیکاتور در تمامی تایم فریم ها شتاب نوسان را محاسبه میکند .

و در کلام آخر هیچ اندیکاتوری را به تنهایی استفاده نکنید، ابزار‌های تکنیکال، نقطه ضعف‌هایی دارد و نباید تمام تحلیل تکنیکال خود را به آن بسپارید.

.