آموزش اندیکاتور مکدی – macd

اشتراک گذاری این مقاله
علیرضا مهرابیان
زمان بروزرسانی این مقاله: 1 سال قبل
زمان مورد نیاز برای اتمام مقاله: 12 دقیقه
اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی (اندیکاتور macd) یکی از کاربردی‌ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورها است و معامله‌گران به علت سادگی آن به تنهایی و یا ترکیب با سایر اندیکاتور ها استفاده می‌کنند .

این اندیکاتور نشان دهنده ی رابطه ی بین سه میانگین متحرک را نشان میدهد و میتوان از آن برای متوجه شدن جهت گیری و شتاب روند استفاده کرد.

به تعریفی ساده، یک میانگین متحرک (MA) خطی است که ارزش میانگین داده‌های قبلی را در خلال یک دوره از قبل تعریف شده ارائه می دهد. در فضای بازارهای مالی، میانگین‌های متحرک در میان مشهورترین شاخص‌ها برای تحلیل تکنیکال هستند.

آنچه در این جلسه در مورد اندیکاتور MACD خواهیم آموخت:

  • اندیکاتور مکدی چیست؟
  • میانگین متحرک چیست؟
  • خط مکدی در اندیکاتور مکدی چگونه تشکیل شده است ؟
  • خط سیگنال در اندیکاتور مکدی چگونه تشکیل شده است ؟
  • هیستوگرام در اندیکاتور مکدی چگونه تشکیل شده است ؟
  • کاربرد های اندیکاتور مکدی
  • انواع واگرایی در مکدی
  • واگرایی معمولی
  • واگرایی مخفی
  • سیگنال خرید و فروش با استفاده از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال
  • سیگنال خرید و فروش با تقاطع خط مبنا در اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی (macd) چیست؟ (Moving average convergence divergence)

اندیکاتور مکدی از سه قسمت تشکیل شده است که شامل دو خط تشکیل شده از میانگین های متحرک (متداول ترین اعدادمیانگین متحرک 9، 12 و 26 روزه است) به نام های خط مکدی و خط سیگنال و یک عدد هیستوگرام است.

خط مکدی ویژگی تند و نوسانی دارد و خط سیگنال بسیار کند است که دلیل این تفاوت ، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد.
اندیکاتور MACD، در بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند و همزمان میانگین‌های متحرک، همگرا، متقاطع و واگرا می‌شوند.

خط صفر در اندیکاتور مکدی

میانگین متحرک چیست؟

میانگین به معنای جمع کردن تعدادی از داده و تقسیم کردن به تعداد داده‌ها است.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی که خودمان میتوانیم برای آن تعریف کنیم میانگینی را از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نشان میدهد در واقع این اندیکاتور دنباله رو روند است و بر حسب دوره ای که انتخاب میکنیم نوسانات قیمت را حذف میکند و جهت حرکت روند را به ما نشان میدهد.

خط مکدی

به تعیین حرکت آنی رو به بالا یا رو به پایین بازارکمک می‌کند.

این خط در اثر تفاضل دو میانگین متحرک نمایی26روزه و 12روزه محاسبه می‌شود.

Macd line=EMA12-EMA26

خط سیگنال

میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی است.ترکیب خط سیگنال با خط مکدی، می‌تواند در تشخیص برگشت‌های احتمالی یا نقاط ورود و خروج مفید باشد..

Signal line=EMA9

هیستوگرام

نمودار میله‌ای هیستوگرام نشان‌دهنده‌ی فاصله‌ی بین خط MACD و خط سیگنال است.

Histogram=MACD LINE-SIGNAL LINE

کاربرد های اندیکاتور مکدی

از جمله کاربرد های مکدی دیدن واگرایی ها و گرفتن نوعی سیگنال خرید و فروش است که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزارهای دیگر استفاده کنیم.

همچنین میتوانیم برای موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتورهای دیگر برای خریدوفروش استفاده کنیم.

واگرایی در مکدی

واگرایی‌ها به موقعیتی از بازار گفته می‌شود که تفاوتی بین قیمت و اندیکاتور ایجاد شود

وقتی‌که روند قیمتی برخلاف روند اندیکاتور باشد میتوان آنرا در زیر گروه یکی از دو دسته ی کلی واگرایی ها یعنی واگرایی معمولی و مخفی دانست که هرکدام یک مثبت و منفی دارند.

واگرایی در اندیکاتور مکدی را می توان در روند صعودی بر روی قله ها و در روند های نزولی بر روی دره ها مشاهده کنیم

هنگام ورود واگرایی هر چقدر که ارتفاع عمودی قله ها یا دره های مکدی بیشتر باشد میزان قدرت و اعتبار واگرایی نیز بیشتر خواهد بود.

انواع واگرایی ها

بطور کلی واگرایی ها به دو دسته ی کلی تقسیم میشوند

الف)واگرایی معمولی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

 ب )واگرایی مخفی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

واگرایی معمولی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده تغییر روند کنونی سهم است

الف) واگرایی معمولی یا آر دی (RD)

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد. تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهندبود

 واگرایی معمولی مثبت یا RD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد.

 این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی آردی مثبت (RD+) در مکدی

واگرایی آردی مثبت در مکدی -اندیکاتور macd
واگرایی معمولی منفی یا RD-

 زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی معمولی منفی (RD-)در مکدی

واگرایی آردی منفی در مکدی - اندیکاتور macd

ب)واگرایی مخفی (HD)

واگرایی مخفی در طی روند شکل میگیردو نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت یا HD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود

واگرایی مخفی مثبت (HD+) در مکدی

واگرایی اچ دی مثبت در مکدی - آموزش اندیکاتور macd
واگرایی مخفی منفی یا HD-

 زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود

واگرایی مخفی منفی (HD-) در مکدی

واگرایی اچ دی منفی در مکدی - آموزش اندیکاتور macd

سیگنال خرید و فروش با استفاده از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال

سیگنال خرید با استفاده از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال

این روش سیگنال گیری با استفاده از دوخط مکدی و خط سیگنال در اندیکاتور مکدی است. هنگامی که دو خط مکدی و سیگنال از هم فاصله می گیرند، به این معنی است که روند در حال قوی‌تر شدن و مومنتوم در حال افزایش است و هر چه که این دو خط به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند،نشان دهنده ی این است که روند در حال از دست دادن قدرت و ضعیف‌تر شدن است.

اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند ، یک olden رخ داده و سیگنال خرید صادر می‌شود.

همچنین اگر تقاطع صعودی مکدی و سیگنال اگر در زیر خط صفر اتفاق بیفتد به معنای شروع روند صعودی و اگر در بالای صفر رخ بدهد، می‌تواند به معنای ادامه دار شدن روند صعودی باشد.

این سیگنال از اندیکاتور مکدی در روند ها بیشتر اعتبار دارد

هر چه شیب کراس های مکدی تندتر باشد انتظار داریم میزان افزایش یا کاهش قیمت بیشتر باشد

سیگنال خرید با استفاده از تقاطع خط سیگنال و خط مکدی

سیگنال خرید با استفاده از تقاطع خط سیگنال و مکدی - آموزش اندیکاتور macd
سیگنال فروش با استفاده از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال

اگر در اندیکاتور MACD خط مکدی در ناحیه‌ی بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، یک deth رخ داده است و سیگنال فروش صادر می‌شود.

هر چه قدر که از خط صفر بالا‌تر باشد، سیگنال قوی‌تر است.

و همچنین اگر تقاطع نزولی در بالای خط صفر اتفاق بیف به معنای شروع روند نزولی ،و اگر در زیر صفر به معنای ادامه دار شدن روند نزولی می‌تواند باشد

سیگنال فروش با استفاده از تقاطع خط سیگنال و خط مکدی

سیگنال فروش با استفاده از تقاطع  خط سیگنال و خط مکدی - آموزش اندیکاتور مکدی

سیگنال خرید و فروش با تقاطع خط صفر در اندیکاتور macd

دومین روش متداول سیگنال‌ها، تقاطع خط صفر یا مبنا است و هنگامی رخ می‌دهد که خط مکدی از خط صفر افقی عبور می کند.

اگر هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته وجود نداشته باشد این اتفاق را شاهد هستیم.

تقاطع صعودی از خط مبنا وقتی اتفاق میفتد که خط مکدی به بالای خط افقی صفر برود و به ناحیه مثبت ورود پیدا کند که به ما سیگنال خرید میدهدو تقاطع نزولی وقتی اتفاق می‌افتد که خط مکدی به زیر خط صفر حرکت کند تا به منطقه منفی ورود پیدا کندکه به ما سیگنال فروش میدهد.

قدرت روند در زمان‌بندی تقاطع مبنا تأثیرگذار است و ممکن است از چند روز تا چند ماه به طول می‌انجامد.

تقاطع خط صفر نشانه‌ای است برای تغییر جهت در روند اما از نظر رابطه مومنتوم نسبت به تقاطع سیگنال، اطلاعات و تأیید کمتری را دارد.

سیگنال خرید با تقاطع خط صفر در مکدی

سیگنال خرید با تقاطع خط صفر در مکدی - آموزش اندیکاتور مکدی

سیگنال فروش با تقاطع خط صفر در مکدی

سیگنال فروش با تقاطع خط صفر

چند نکته مهم و سخن پایانی در مورد اندیکاتور مکدی

این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری داشته باشیم.

و در کلام آخر هیچ اندیکاتوری را به تنهایی استفاده نکنید، ابزار‌های تکنیکال، نقطه ضعف‌هایی دارد و نباید تمام تحلیل تکنیکال خود را به آن بسپارید.

مقاله پیشنهادی: آشنایی با اندیکاتور RSI

.