اندیکاتور مومنتوم

اشتراک گذاری این مقاله
علیرضا مهرابیان
زمان بروزرسانی این مقاله: 1 سال قبل
زمان مورد نیاز برای اتمام مقاله: 16دقیقه

اندیکاتور مومنتوم به نرخ تغییر تحرکات قیمت (نرخ شتابی قیمت) سهام اشاره دارد، به عبارتی سرعتی که قیمت آن تغییر می‌کند.

مومنتوم را یک نوسانگر و در دسته اوسیلاتورها قرار میدهیم که حول نقطه صفر در نوسان است ، حد پایین و بالایی ندارد و کاملا نوسان حرکتش نامحدود است.
نمونه های معروفی از این اندیکاتور شامل شاخص قدرت نسبی (RSI) و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) هستند.

اندیکاتور (Momentum) چیست؟

از این ابزار برای تعیین شتاب قیمت دارایی از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت استفاده می‌کنیم

در واقع سرعت حرکت روند صعودی یا نزولی قیمت سهام را از طریق مقایسه قیمت فعلی با قیمت قبلی چندین دوره قبل اندازه گیری می کند

 

حجم معاملات در مومنتوم

نکته بعدی رابطه مستقیم حجم معاملات با حرکت نمودار مومنتوم است ، طوری که هر زمان حجم معاملات در بازار بیشتر شود این اندیکاتور سرعت این حرکت شکل گرفته را متوجه می شود ، واکنش می‌دهدو رشد میکند همچنین هر موقع حجم معاملات کم شود حرکت مومنتوم هم در حالت پایین و رنج میشود

رابطه مستقیم حجم با مومنتوم

رابطه مستقیم حجم با مومنتوم

کاربرد اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

همان طور که گفتیم این اندیکاتور جز اندیکاتور های پیشرو است پس می‌توان با کمک آن پیش‌بینی‌های لازم را برای صعودی یا نزولی بودن روند سهم به دست آورد.

بازه‌های معمول مورد استفاده 10- 14 روزه است که همانند تصویر زیر میتوانیم این بازه را مطابق نظر خود تغییر دهیم

نحوه تغییر بازه در مومنتوم

نحوه تغییر بازه در مومنتوم - اندیکاتور مومنتوم (اندیکاتور Momentum)

سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰

 ساده ترین سیگنالی که میتوانیم از این اندیکاتور بگیریم این است که حرکات اندیکاتور مومنتوم را در اطراف سطح مرجع(خط 100)بررسی کنید.

برای این کار ابتدا باید یک خط افقی در اندیکاتور مومنتوم اضافه کنید.

هنگامی که مومنتوم از زیر خط 100 حرکت کند و آن را به سمت بالا قطع کند ،نشان دهنده ی اینست که قیمت ها بالاتر می روند و یک سیگنال خرید می‌باشد.

و هنگامی که مومنتوم  از بالای خط 100 حرکت کند و آن را به سمت پایین قطع کند ، نشان دهنده ی اینست که قیمت ها در حال پایین آمدن هستند و یک سیگنال فروش می‌باشد.

بهتر است با سیگنال‌های همسو با روند بازار معامله کنید.

سیگنال خرید با شکست سطح ۱۰۰ ازپایین به بالا

سیگنال خرید با شکست سطح ۱۰۰ ازپایین به بالا

سیگنال‌فروش با شکست سطح ۱۰۰ از بالا به پایین

سیگنال‌فروش با شکست سطح ۱۰۰ از بالا به پایین -اندیکاتور مومنتوم (اندیکاتور Momentum)

سیگنال‌گیری با شکست روند مومنتوم

روی مومنتوم نیز همانند نمودار قیمت می‌توانیم خطوط روند رسم کنیم.

و چون در بیشتر اوقات خط روند مومنتوم زودتر از خط روند قیمت شکسته می‌شود، به آن شاخص پیشرو میگوییم

خط روند خطی است که در یک دوره زمانی مشخص، از اتصال سقف ها در روند نزولی یا از اتصال کف ها در روندصعودی بدست می آید .

اگر خط روند صعودی مومنتوم شکسته شود، تاییدی است برای سیگنال فروش و اگر خط روند نزولی مومنتوم شکسته شود، تائیدی بر سیگنال خرید خواهد بود.

سیگنال خرید با شکست خط روند در مومنتوم

سیگنال خرید با شکست خط روند در مومنتوم

سیگنال فروش با شکست خط روند در مومنتوم

سیگنال فروش با شکست خط روند در مومنتوم -اندیکاتور مومنتوم (اندیکاتور Momentum)

 واگرایی‌ها بر روی اندیکاتور مومنتوم

مقاله پیشنهادی:واگرایی ها

بطور کلی واگرایی ها به دو دسته ی کلی تقسیم میشوند

الف)واگرایی معمولی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

 ب )واگرایی مخفی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

الف)واگرایی های معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد. تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهندبوداین نوع در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده تغییر روند کنونی سهم است

 واگرایی معمولی مثبت یا RD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد.

 این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی آردی مثبت

واگرایی مثبت معمولی
واگرایی معمولی منفی یا RD-

 زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی آردی منفی

واگرایی منفی معمولی

ب)واگرایی مخفی ( Hidden Divergence)

این واگرایی در طی روند شکل میگیردو نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و سیگنالی است برای ادامه روند بازار

واگرایی مخفی مثبت یا HD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود.

واگرایی اچ دی مثبت در مومنتوم

واگرایی اچ دی مثبت در مومنتوم
واگرایی مخفی منفی یا HD-

 زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود

واگرایی اچ دی منفی در مومنتوم

واگرایی اچ دی منفی در مومنتوم

سخن پایانی و چند نکته در مورد مومنتوم

این شاخص حرکت قیمت را در طی زمان و بر حسب قوی بودن و شتاب آنها را نشان می دهد ، صرف نظر از اینکه جهت حرکت قیمت صعودی است یا نزولی خواهد بود.

همان طور که اشاره کردیم اندیکاتور مومنتوم یک اندیکاتور پیشرو در سیگنا‌ل‌ دهی است پس میتوانید آنرا جزئی از استراتژی معاملاتیخود انتخاب کنید

و در کلام آخر هیچ اندیکاتوری را به تنهایی استفاده نکنید، ابزار‌های تکنیکال، نقطه ضعف‌هایی دارد و نباید تمام تحلیل تکنیکال خود را به آن بسپارید.